Współczynniki greckie mówią inwestorowi jak zmieni się wartość premii opcyjnej w zależności od zmiany poszczególnych elementów wpływających na wartość opcji, czyli:

zmiany instrumentu bazowego – delta

upływu czasu do dnia wykonania – theta

zmiany zmienności instrumentu bazowego - vega

zmiany stopy wolnej od ryzyka – rho

Oblicza się także współczynnik gamma, który mierzy jak zmieni się delta w przypadku zmiany ceny instrumentu bazowego.

Znajomość współczynników greckich pozwala nam lepiej oszacować, jak będzie zachowywała się wartość naszej opcji w zależności od oczekiwanych warunków rynkowych. Oczywiście pamiętać trzeba o tym, że wartości współczynników greckich mogą się zmieniać w czasie, w zależności od kształtowania się pozostałych czynników wpływających na wartość premii opcyjnej.