Wśród modeli wyceniający opcje zdecydowanie najpopularniejszym jest model Blacka-Scholesa opracowany przez Myrona Scholesa, Fishera Blacka oraz Roberta Mertona w 1973 roku.

            Model ten w późniejszych latach był wielokrotnie modyfikowany między innymi przez samych jego twórców jak i przez innych ekonomistów, gdzie wspomnieć warto na pewno modele Garmana-Kohlhagena, Grabbe'go, Thorpe’a, Coxa i Rossa, Jarrowa i Rudda

            Stosowane są także modele takie jak:

- dwumianowe drzewo wyceny opcji

- symulacja Monte Carlo